OeKB Sustainability Fund Index

OeSFX Berechnung

 

Mindestvolumen

Für die Aufnahme eines Fonds in den Index ist ein Mindestvolumen von EUR 3 Mio. (oder Gegenwert in anderer Währung) erforderlich. Sinkt das Volumen eines Fonds, der bereits im Index enthalten ist, unter EUR 2,5 Mio. (oder Gegenwert in anderer Währung), wird der Fonds aus dem Index herausgenommen.

Gewichtung

Die Fonds im Index werden in drei Klassen - je nach Volumen - gewichtet: unter EUR 30 Mio. einfach, ab EUR 30 bis 100 Mio. doppelt, über EUR 100 Mio. dreifach. Umgewichtungen im Index werden jeweils mit Quartalsbeginn vorgenommen.
Die Readjustierung der Gewichte erfolgte bis 31.12.2008 täglich, ab 01.01.2009 jeweils mit Quartalsbeginn.

Fonds mit mehreren Tranchen

In die Indexberechnung wird - so mehrere Tranchen zu einem Fonds vorhanden sind - jeweils nur eine Tranche einfließen.
Bei mehreren Tranchen wird jene Tranche für die Berechnung herangezogen, die dem Ziel
1. Anlegergruppe = privat,
2. Währung = Euro,
3. Ausschüttungstyp = thesaurierend,
4. Mindestveranlagung = möglichst gering
(auch in dieser Reihenfolge) am nächsten kommt, sofern die
Daten für die EUR Tranche veröffentlicht werden.

Neuaufnahme / Pflege des Index

Umgewichtungen des Index und Anpassungen der im Index enthaltenen Papiere finden jeweils mit Quartalsbeginn - mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat - statt. Die Entwicklung von Fonds, die neu in den Index aufgenommen werden, findet erstmals am 1. Tag des Quartals Berücksichtigung, die Entwicklung von Fonds, die aus dem Index herausgenommen werden, findet bis zum letzten Tag des Vorquartals Berücksichtigung. Hat ein Fonds an einem Berechnungsdatum keinen Fondspreis, so wird der letzte
verfügbare Preis fortgeschrieben.

Währung

Der Index wird in Euro gerechnet, in Fremdwährung denominierte Fonds werden mit ihrem Euro-Gegenwert zum Berechnungsdatum (auf Basis Euro-Referenzkurs der EZB) im Index berücksichtigt. Gibt es für eine Fondswährung ­ Euro zum Berechnungsstichtag keinen Euro-Referenzkurs, so wird der letztverfügbare Euro-Referenzkurs herangezogen. Werden nicht verfügbare Euro-Referenzkurse nachgeliefert oder werden Euro-Referenzkurse korrigiert, werden diese berücksichtigt und führen damit zu einer Korrektur des Index, wenn sie innerhalb von 15 Kalendertagen ab Indexberechnungsstichtag bei der OeKB einlangen.

Startwert

Der Index startete mit dem Wert 1.000 am 30.12.2004.

Korrekturen des Index

Korrekturen und Nachlieferungen von Preisen oder Ausschüttungen von im Index enthaltenen Fonds werden berücksichtigt und führen damit zu einer Korrektur des Index, wenn sie innerhalb von 15 Kalendertagen ab Indexberechnungsstichtag bei der OeKB einlangen.

Berechnungsmethode

Formel

Die Formel für die Indexberechnung lautet wie folgt:

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